Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог марта 2017

Вот минул первый весенний месяц и уже нужно подводить итоги марта в динамике самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. В прошедшую неделю на открытии в понедельник 27 марта цена на фьючерс резко упала на 2000 пунктов в связи с известными событиями в России. Но уровень поддержки 110000 пунктов пройден вниз не был и это стало отправной точкой для последующего роста. Рынок не посчитал видимо эти события чем-то таким, на чем стоит нестись вниз, да и мировые рынки и никак не желающая упасть нефть не позволили упасть индексам, и все это падение начали выкупать. В результате получился довольно таки техничный восходящий канал, который был нарушен падением индекса в пятницу 31 марта. Вверху, цена ударившись об локальный максимум 21 марта в районе 113600 пунктов отскочила немного назад, но это оказалось началом падения, в результате которого фьючерс терял в моменте около 3000 пунктов. Цена жестко ушла под скользящую среднюю, и вновь обновляемые минимумы говорят нам о том, что в инструменте вовсю буйствуют медведи, правда все это происходит в рамках бокового движения с озвученными уже границами 11000-113600 пунктов. Судя по этому таймфрейму, уже две недели цена стоит в одном торговом диапазоне и никакие пока новости не могут никуда ее сдвинуть. Как это часто бывает на бирже, чем дольше индекс будет находиться в этом диапазоне, тем сильнее будет движение после пробоя оного. А пробой обязательно будет, только никто не знает в какую сторону. Немного поразмышлял, я сместил немного поддержку со 109000 на 108000 пунктов. Так более технически правильно. Но это не значит, что уровень 109000 неважен, скорее он будет вязким для цены в этих пределах. Я ужал немного график с одной недели до двух для того, чтобы вам была яснее картина происходящего.RIМ7 15-и минутки
   Анализ динамики за март месяц на часовых графиках показывает нам более целостную картину. Рост, начавшийся 10 марта был не очень то и долгим. Уже 21 марта показав локальный максимум, который так и не покорился быкам, цена на фьючерс ушла в боковое движение, более подробно которое мы разобрали выше. Тенденции понижения сейчас в более актуальны в связи с тем, что цена находиться ниже уровня своих средних цен. И когда, и если уровень 110000, являющийся сейчас приграничным, будет пробит вниз, то по теории Доу медвежий тренд будет подтвержден и получит полное право на дальнейшее развитие. Уровень 103500 пунктов в этом случае будет первой целью движения. В понедельник продолжится это волшебное действо под названием биржевая торговля и там уже и будем принимает решения в соответствии со своим торговым планом. В рост почему то слабовато верится, но в случае его развития уровень 119500 тоже будет являться целью, как я писал уже в прошлом обзоре.RIM7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRM7 все же пробил свою поддержку от 17 марта в районе 16000 рублей. Упав на открытии понедельника, цена так и не смогла внятно показать какое то движение, и вдоволь наобнимавшись с мувингом, все же перешла к снижению. Вполне технично, если оценивать этот контракт более глобально на базовом активе. Я писал статью 29 марта о наиболее вероятном сценарии снижения в акциях Сбербанка и действительно, этот вариант получил развитие. Ну что ж, уровень 16000 поменял свой статус и стал сопротивлением, через которое теперь нужно будет продираться покупателям, и который просто так не отдадут продавцы. Возможно пойдем тестировать нижнюю границу в районе 15500 пунктов. Все возможно в рамках медвежьих тенденций. А исходить приходится из них, так как цена находится в зоне активных продаж, и делать покупки не стоит прежде чем контракт превысит свой средний уровень цен.SRМ7 15-и минутки
   Посмотришь на часовой график фьючерса на Сбербанк и свихнешься. Что такое? кто куда? Ни тебе трендов, ни тебе внятных уровней. Как торговать, что делать? А кто говорил, что жизнь трейдера намазана маслом поверх колбасы? Непросто, ой как совсем непросто разобраться со всем этим добром. Отсюда и убытки и неверие в своих торговых системах. Хаотично дергающаяся цена не дает адекватно оценивать инструмент. В таких случаях наверно лучше всего или потерпев убытки отстранится от торговли инструментом дающим убытки, или анализировать в данном случае базовый актив старших фреймов и торговать уже согласно своему анализу направления движения именно базы. Впрочем у каждого свои методы. Я лишь озвучиваю свои.SRM7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZM7 продолжает падать и каждую неделю обновлять свои исторические минимумы данного контракта. Вот и на этой неделе не устояла поддержка 13100-13120 пунктов. Я уже давно пишу про стремление цены базового актива — акций Газпрома к уровню поддержки восходящего тренда с 2008 года, и до означенных цифр осталось всего ничего: чуть меньше 3 рублей по итогам закрытия сессии 31 марта. Хоть в активе сейчас наблюдается ситуация контанго. Это заключается в том, что цена на фьючерс выше цены базового актива. И означает лишь то, что инвесторы предполагают дальнейший рост акций Газпрома. Конечно неудивительно, что в такой близости от мощной поддержки возможны попытки покупать. Но все таки вероятность дойти до заветных цифр у медведей по видимому велика, и нет никаких пока сигналов на прекращение падения. Все стандартно: сначала закрепляемся выше мувинга, потом выше уровня 13300 пунктов, после этого можно будет говорить об попытке остановки падения.GZМ7 15-и минутки
   На часовых графиках ничего нового тоже нет. Картинка и вправду красивая технически получилась у фьючерса на Газпром. Четко определенные границы бокового движения 13500-13120 пунктов. И две взаимные попытки быков и медведей сломить тренд в короткий промежуток времени. Быки попытались вырваться из узких рамок 23 марта, показав бычью ловушку, а продавцы попытались сломать нижнюю границу 27 марта, также показав ловушку, только медвежью. И тем не менее граница 13120 не устояла под напором продавцов и прямо на открытии торгов 31 марта она была пробита и цена закрепилась ниже этого уровня, превратив его в уровень сопротивления. И теперь покупателям придется прилагать больше дополнительных усилий для того, что бы пробить его вверх.GZM7 часовики
   Нефть. Апрельский фьючерс BRJ7. Несмотря ни на что, нефтяные фьючерсы росли всю неделю, и показывали рост на 4,5%, если взять резкий рост на вечерке в пятницу 31 марта. Хороший технический рост всю неделю по принципам теории Доу начался 28 марта с закрепления цены выше своих средних уровне и пробоя верхней границы бокового движения 22-28 марта уровня $51,05 за бочку. Достигнутый уровень $53 за баррель является уровнем сопротивления, который цена пробила 9 марта и несколько раз протестировала. Цель достигнута на этой неделе покупателями. В прошлом обзоре я как раз описывал эту ситуацию: рост до 52,1 доллара и при сохранении тенденции рост до $53 за баррель. Они видимо все прочитали и решили так и действовать )))). Так как этот контракт выходит на экспирацию, то анализировать в следующем обзоре буду уже фьючерс с поставкой в мае, а там немного другие цифры. Возможно было лучше зафиксировать прибыль от роста этой недели и остаться в кэше до понедельника. Хотя многие уже переложились в следующий контракт, судя по резко возросшим оборотам в майском фьючерсе.BRJ7 15-и минутки
   Все таки нефть очень техничный инструмент. Графики торговли за март месяц это прекрасно показывают. Большую часть месяца нефть находилась под давлением продавцов, находясь под скользящей средней, достигнув уровня $50 за баррель, и лишь потом остановилась в этом своем падении. 28 марта цена превысила и закрепилась выше уровня своих средних цен, оказав этим поддержку быкам, и несколько раз оттолкнувшись от этого уровня все таки рост продолжился. И вот цифра 53 доллара встала на пути, но к сожалению неделя закончилась и решение этой задачки: вверх или вниз))) будет на следующей. Но рост предпочтительнее. Если он будет, то сначала в район $55, а затем уж и 57 долларов можно пытаться потрогать.BRJ7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiM7. Доллар на прошедшей неделе ничем не удивил. Так же продолжая падать на растущей нефти, лишь подтверждая корреляцию между этими двумя активами. В прошлом обзоре я писал, что лучше будет не покупать а продавать доллар от линии мувинга. Оно так и получалось с одной оговоркой, что цена даже не доходила до своей скользящей средней. Первые три дня торговой недели пытаясь пробить уровень 58200 пунктов, но медвежьи настроения в долларе не позволили сделать этого, и цена на доллар вновь посыпалась вниз, обновляя свои исторические минимумы в контракте. Новый минимум 56826 пунктов, и снова никаких сигналов к покупке. Правда есть один маленький плюсик в поддержку роста: на споте цена удержала уровень 56 рублей за доллар в последний день даже показав небольшой рост. Конечно, это не говорит совершенно о том, что рост будет, но возможна некоторая коррекция к падению. В любом случае покупать нужно когда цены превысят уровень скользящей средней с короткими стопами, ну или быть предельно внимательными тем, кто торгует без стопов. Уровень 58200 остается довольно серьезным сопротивлением, в случае его пробоя, цена имеет возможность дойти до следующего сопротивления — 59400 пунктов.SiМ7 15-и минутки
   Часовые графики показывают более полную картину. Попытка роста в начале марта не получилась у покупателей доллара, уткнувшись в уровень 60900 пунктов 10 марта цена откатилась к своей скользящей, удержавшись на ней, новая волна роста позволила цене вновь протестировать уровень 60900 14 марта, но на этом все и закончилось. Распродажи начались после тестирования уровня, а потом переросли в обвал доллара уже 15 марта, и с тех пор биржевых медведей в долларе не остановить. Слабая попытка 22 марта отбить потери не получилась у покупателей, цена вернулась под скользящую среднюю и падение продолжилось дальше. уровень 58200 оказал некоторое сопротивление падению, но так как он находится глобально под мувингом, то продажи все же оказались сильнее. Нащупавший очередную поддержку фьючерс попытался отрасти 31 марта, но как писалось выше, необходимо закрепится выше средней, прежде чем говорить о каком-то росте. Падение доллара достигло 6,5% за полмесяца, если брать локальные максимумы и минимумы.SiM7 часовики
   Золото. Фьючерс GDM7. Золото по итогам торгов показало неоднозначную динамику. Резкий рост в понедельник 27 марта закончился все же скатыванием цены обратно в течении всей недели. Но двухнедельную поддержку для цены в районе $1245 за унцию продавцы преодолеть не смогли, и в пятницу 31 марта, на вечерней сессии цена на золото смогла преодолеть сопротивление в виде мувинга, закрепиться выше него и кстати пробить недельную нисходящую линию тренда с 27 марта и также закрепиться над ней. Все это предполагает дальнейший рост, вернее вероятность этого роста выше вероятности падения. В случае этого роста, впереди у цены серьезная проверка: уровень сопротивления в районе 1269 долларов за тройскую унцию. Пробой вниз уровня 1245 долларов чреват для цены падением до следующей хорошей поддержки цены 1225 долларов.GDМ7 15-и минутки
   По итогам торгов за март месяц цена на золото осталась примерно на том же уровне, что и в конце февраля, зато какие движения получились внутри этого периода вы видите на графике. Вся торговля проходит в рамках широкого боковика с границами 1200-1270 долларов за унцию вот уже два полноценных торговых месяца. Цена как зашла 30 января 2017 года в этот диапазон, так и не может с него куда то выйти, лишь тестируя края этого боковика. И март не стал исключением. Все происходило чинно и красиво. Техника рулит в активе. Конец марта показывает начало какой то консолидации, цена начинает метаться, а диапазон сужается. Во что это выльется покажет время. Сейчас стоит предельно сосредоточиться трейдерам, кто торгует золото. Хотя и по итогам месяца цена показывает вероятность дальнейшего роста, сильное сопротивление очень близко. Возможно непросто будет в ближайший месяц. Хотя когда было все просто? GDM7 часовики
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������