Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог февраля 2017

   Прошедшие с последнего обзора срочного рынка две недели, принесли немало интересного в динамику движения самых ликвидных фьючерсных контрактов. Сегодняшний обзор посвящен этому периоду и обзор динамики за февраль месяц. И как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIH7, который уже практически завершил свой жизненный путь, осталось всего две недели до экспирации. Ну да ладно. Все значимые уровни, обозначенные в прошлом обзоре были успешно преодолены силами биржевых быков. Фьючерс на индекс находится в выраженном медвежьем тренде, причем даже без попыток скорректироваться, о чем свидетельствует цена, которая с 22 февраля в своем падении ни разу не попыталась преодолеть вверх уровень своих средних цен — скользящую среднюю. Да и сейчас нет сигналов на изменение ситуации, достигнутый локальный минимум 108560 пунктов 3 марта дал толчок для небольшой коррекции к мувингу, но и только. Все обозначенные ранее цели достигнуты ценой на данном этапе. Но анализ базового актива — индекса РТС говорит о наиболее вероятном сценарии дальнейшего снижения: на дневных графиках цена все ниже и ниже пробивает минимумы, не давая поводов для роста. Фиксировать ранее взятые шорты по фьючерсу можно только после закрепления цены выше мувинга, и уж брать лонги конечно нужно не ранее этого. Район 111000-112000 на мой взгляд, будет очень вязким в плане прорыва быками этого сопротивления и борьба, если цена дойдет до туда, будет нешуточной. Если пробьем, то 115000 будут ждать для теста сопротивления. Цели ниже нужно смотреть на часовых графиках, к которым я сейчас и перехожу.RIH7 15-и минутки
   Часовые графики: после достаточно длительного бокового движения в диапазоне 115000-120000 пунктов, и особенно консолидации в течении недели в очень узком для этого инструмента интервале, который для наглядности я выделил в малиновый прямоугольник, наконец-то произошло долгожданное снижение, начавшееся 17 февраля и продолжающееся по сей день. Уровень 112000 пунктов подтверждается на часовых графиках проходящей там скользящей средней. В случае продолжения падения и закрепления ценой ниже уровня 109000 пунктов, то вероятно падение цены до 102000 пунктов. Это достаточно плотная поддержка, которая была сопротивлением всю осень прошлого года. Но конечно не все так просто в этой извечной борьбе продавцов и покупателей. Будущее предвидеть невозможно и поэтому нам остается лишь действовать в рамках настоящего, лишь предполагая возможные вероятности. О как))).RIH7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRH7. Фьючерс Сбербанка тоже не избежал падения наравне с индексом, вот только динамика несколько другая. Дойдя до уровня 16150 пунктов, о котором я писал в обзоре от 11 февраля был все таки достигнут и уверенно пробит 28 февраля, когда цена ушла ниже него до уровня чуть ниже 15700 пунктов, как говорится, утоптала плацдарм и вновь начала расти обратно к пробитому уже сопротивлению и несмотря на общее негативное настроение рынка Сбербанк рос на хорошей корпоративной отчетности. Мой торговый прогноз относительно дальнейшего падения не оправдался, надеюсь, те, кто последовал ему все же применили те уровни отсечки убытка, которые я озвучивал. На текущий момент позиция роста ничем не омрачается на представленном графике куда нибудь к цифре 16900 пунктов, которая является полуторамесячным сопротивлением.SRH7 15-и минутки
   По часовым графикам видно, что в начале февраля не было никакой возможности какой либо из противоборствующих сторон взять вверх. Очень узкий боковик с поддержкой цены в районе 17400 пунктов был все таки взять штурмом наверное целой армией продавцов, ибо шортить Сбербанк очень и очень непросто. Но тем не менее им это удалось. Сейчас цена подошла к важному двухнедельному сопротивлению в 16550 пунктов, взяв которое, цена с большей долей вероятности продолжит свой рост. Тот факт, что фьючерс находится выше мувинга говорит о серьезной попытке покупателей пройти дальше в этом поединке. Но посмотрим конечно.SRH7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZH7. Впервые за долгое время — с конца января 2017 года, цена на фьючерс Газпрома пытается оказать серьезное сопротивление своему многонедельному падению. Попытка закрепиться выше мувинга в пятницу 3 марта похоже удается. Уровень 13550 пунктов еще пытается сопротивляться пока слабым попыткам покупателей. Основная борьба конечно развернется на следующей неделе. Осторожные покупки, кто их совершил, нужно жестко ограничить от возможного падения, все таки такой мощный нисходящий тренд не позволит, я думаю, просто так отдать такой уровень без борьбы. Следующий уровень 13850 пунктов будет ждать в случае победы быков.GZH7 15-и минутки
   Анализ часовых графиков немного отодвигает границу входа в покупки этого контракта. Скользящая средняя говорит о том, что покупать нужно не ранее 13600 пунктов. Так что рекомендация жестко контролировать покупки ниже этого уровня остается крайне необходимой. В случае безусловной победы быков, при преодолении преграды 13600 и главное закрепления выше этого уровня, вероятно стоит ожидать цену в районе 14900 пунктов. и что то глядя и анализируя эти графики я решил прикупить немного опционов Call на фьючерс Газпрома, что и с успехом сделал на вечерней сессии. Покупка опционов Call — это ожидание роста базового актива.GZH7 часовики
   Нефть. Апрельский фьючерс BRJ7. Все таки уровень $55.4 за баррель не устоял перед натиском и сдался. Правда не очень то. Упав до 55 долларов, цена вновь вернулась в диапазон выше него. Но тенденция все таки понижательная в контракте с 1 марта. Хотя однозначно вообще ничего нельзя сказать о динамике нефти за последние два месяца по крайней мере этот трехдолларовый боковик с границами $54.7—$57.5 никак не могут пройти ни быки ни медведи. Трендовики теряют деньги в такой пиле, где все непонятно до такой степени, что создается впечатление, что новости уже не играют абсолютно никакой роли в ценообразовании. Однако это не так. Пружина, которая слишком долго сжимается, когда то должна распрямиться, и чем долже будет этот период ожидания, тем сильнее будет последующее движение в какую либо из сторон. В этом случае актуальна покупка стреддлов или стренглов, этих опционных стратегий, каждая из которых интересна деталями, но направлена на одно — ожидание сильного движения рынка. Невозможно что-то предполагать в данной ситуации.BRJ7 15-и минутки
   Часовые графики лишь подтверждают вышесказанное, очень хорошо различается эта сжимающаяся пружина уже с начала декабря 2016 года. С начала марта видно снижение к нижней границе этого боковика, если случится пробой оного, то сильное движение в сторону пробоя наверняка будет апофеозом этого долгосрочного боковика. Но уже никто не знает что должно случиться для такого импульса. А пока, на вечерней сессии пятницы 3 марта, цена корректируется к средней линии после трехдневного падения. Никаких мыслей, кроме тех, что озвучил, не возникает глядя на эти графики.BRJ7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH7. В контрактах на пару доллар/рубль с 22 февраля сложился повышательный тренд, который пытается переломить общие медвежьи настроения, под влиянием которых находится доллар последний год. Но для этого как минимум нужно дорасти до верхней границы нисходящего тренда, которая в этом контракте сейчас проходит на уровне 59600 пунктов. Попытка пробить вверх сопротивление 58800 пунктов пока не очень-то удается покупателям доллара. Немного помогла подрасти падающая последнее время нефть, но впечатление о корреляции доллара и нефти потихоньку проходит. Я думаю, что это временное явление, при появлении новых значимых драйверов, эта корреляция проявится с новой силой. Ну а пока имеем то, что имеем.SiH7 15-и минутки
   Глядя на часовые графики видно, как меняется динамика с середины февраля. Тяжело, практически вращаясь вокруг мувинга идет рост, нет таких взрывных импульсов роста, какие были ранее. возможно это пока. На данный момент, главная цель возможного роста — уровень 61300 рублей за контракт, это уровень, выше которого фьючерс на доллар не стоил с конца 2016 года. На спотовом рынке цена на доллар оттолкнулась от серьезного сопротивления в 59 рублей. Возможно глобальное падение доллара продолжится и в марте месяце.SiH7 часовики
   Золото. Фьючерс GDH7. В отличии от доллара и нефти, фьючерсный контракт на золото показывает прямо чудеса волатильности. И при чем строго по уровням идет эта стрельба. Прям как на соревнованиях по стрельбе по тарелочкам: Бац и в точке, бац и снова в точке. На представленном графике я нисколько не менял, не сдвигал нарисованные уровни прошлых обзоров. А цена все время останавливается или доходит до них же. $1225 за унцию это минимальный уровень февраля, и снова цена не смогла уйти ниже в пятницу 3 марта. Красивая картинка нарисовалась нам, и вероятен отскок от нижней границы к линии средних цен, а то и к промежуточному уровню в районе $1248 за унцию, но для этого необходимо преодолеть и сопротивление 1233 доллара, штурм которого возможно будет в понедельник.GDH7 15-и минутки
   Но глядя на графики за февраль, видно, что золото пока находится в нисходящей тенденции — под скользящей средней, и поэтому покупать торгующим по часовым графикам пока рановато.GDH7 часовики
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������