Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог августа 2017

   Только рост — так можно озаглавить поведение Российских индексов на прошедшей неделе. Вот уже три недели подряд растет индекс РТС. Но обо всем по порядку в еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. Не буду нарушать традицию и в этот раз, и начну обзор с фьючерса на индекс РТС — RIU7. После пробоя важного ключевого уровня 105000 пунктов, фьючерс стало не остановить в своем безудержном росте. Практически без откатов контракт за неделю достиг максимального значения за последние полгода. Выше уровня 110420 пунктов, которые были достигнуты 1 сентября, фьючерс на индекс РТС был лишь в начале апреля 2017 года. Результат роста после пробоя уровня 105000 пунктов составил 5,1% за неделю. Отличный результат. Взятый попутно уровень 109000 пунктов являлся максимальным значением с 16 мая сего года. Этот уровень и стал новым уровнем поддержки. К концу недели динамика в контракте совсем пропала, что выразилось в узком боковом движении, выход из которого похоже и не планировался. На вечерней сессии пятницы индекс правда немного подрос, пробив небольшое сопротивление 110420 пунктов, показав новый локальный максимум, но цена вернулась обратно в образовавшуюся формацию.Такому хорошему трехнедельному росту может потребоваться коррекция, для осознания достигнутых высот. Возможно до уровня скользящей средней, которая под углом 45 градусов спешит помочь фьючерсу, поддержать его. Если цена свалится в диапазон ниже 109000 пунктов, то уровень 107500 также окажет поддержку. Если рост будет продолжаться, то анализируя сам индекс РТС можно предположить, что цена дойдет до уровня 1130 пунктов. Это примерно на 3000 пунктов выше текущих котировок.RIU7 15-и минутки
   Анализируя динамику котировок фьючерса РТС на часовых графиках за последние полтора месяца хорошо видно, что цена долго ходила в диапазоне 100000-105000 пунктов, прежде чем произошел такой мощный подъем после пробоя важного уровня. Цена далеко оторвалась и от восходящего тренда, взявшего свое начало с минимальной точки 31 июля, и от скользящей средней. История показывает, что цена обязательно после таких подъемов возвращается к уровню своих средних цен. Ну или по другому, средние цены подтягиваются к текущим. Кому как нравится. Уровень 109600 пунктов это максимальный уровень от 2 мая. Возможно поэтому так резко цена остановилась в своем росте возле этого четырехмесячного максимума. Пока нет сигналов на продажу, будем считать тренд растущим. А такой сигнал появиться, когда цена на фьючерс пробьет скользящую среднюю. Ну и уровень 113000 пунктов остается актуальным в достижении. Я уже где-то писал об этой цели, в случае закрепления выше уровня 105000 пунктов. Если не случится в мире ничего страшного, то реализация этого сценария достаточно сильна. Просто нужно внимательно следить за уровнями. Они играют серьезную роль в ценообразовании.RIU7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRU7 все еще в повышательном тренде уже 11 недель подряд. Лишь одна недельная свечка была черной за все это время. Прошедшая неделя не стала исключением. Но уже как то вяло происходил рост. Достигнув 31 августа целевых значений в 18700 пунктов, об этом я писал в прошлом обзоре, цена на фьючерс Сбербанка стала снижаться, но все еще находится в растущем тренде, так как цена не ушла ниже уровня своих средних цен. В случае развития коррекционного движения, цена пробив мувинг может достигнуть нижней границы растущего канала с июня месяца. Дальнейшее ухудшение, если таковое случится, может привести цену в район 17000 пунктов. За рассматриваемый период, акции Сбербанка обновили свой исторический максимум, что дает формальный повод для безграничного роста. Совсем уже чуть чуть осталось до вожделенной цифры в 200 рублей за акцию. Но не все так просто, конечно. Хотя верхняя граница канала уже указывает на уровень 19000 пунктов. В спокойной неделе цена так и останется внутри этого растущего тренда. Все достаточно просто сейчас: ушла цена ниже мувинга — фиксируй прибыль. А вот шортить опасно, хоть и хочется конечно с таких высот. Можно в таком случае купить опционов Put. Хоть не так рискованно будет.SRU7 15-и минутки
   Анализируя часовики видно, где в образовались серьезные поддержки для текущих цен. Это уровень 16100, здесь цена удержалась от падения в июля, и уровень 17000 — это поддержка августа месяца. Несколько раз продавцы хотели пробить ее, но у них абсолютно ничего не получилось. Поддержкой служит и уровень скользящей средней, сейчас он проходит по границе 18200 пунктов. Пробой этой границы вероятнее всего даст возможность продавцам какое-то время диктовать свои условия. Здесь им на руку будет играть еще тот факт, что трейдеры и инвесторы могут массово начать закрывать прибыльные позиции. Но здесь достаточно сложный уровень 17700-17800 пунктов послужит очередным препятствием для этого.SRU7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZU7 нарисовал на прошедшей неделе очередную кардиограмму бешеного кролика. Но цена в итоге никуда не сдвинулась относительно закрытия прошлого периода. Одно лишь радует от такого графика — это небольшой повышающийся тренд, выраженный тем, что каждый последующий минимум был не ниже предыдущего. Но начало осени все же отрицательно сказалось — цена осталась ниже скользящей средней, что говорит о продажных настроениях и в дальнейшем. Для роста нужно преодолеть уровень 19,5-20 рублей по базовому активу: акциям Газпрома. В случае падения падает есть куда. Так и манит минимальное значение июня 10717 пунктов. Не хотелось бы, но биржа есть биржа. В общем пока ничего интересного в этом инструменте нет.GZU7 15-и минутки
   Да и обзор часовых графиков за последние 1,5 месяца тоже показывает какая нервная торговля идет в этом активе. Скользящая средняя ничего толком и не успевает показывать. Не стоит забывать конечно, что любой индикатор является немного запаздывающим. а мувинг показывает тенденцию. Которой здесь нет. Ключевым уровнем пока остается 11700 пунктов, ниже которого начнутся дополнительные распродажи. Ну а рост будет только после преодоления уровня 120 рублей за акцию, как я уже писал выше.GZU7 часовики
   Нефть. Октябрьский фьючерс BRV7. Вот уже осень полностью вступила в права и рассматриваемый фьючерсный контракт на нефть исполняется в октябре месяце. В понедельник 28 августа нефтяные котировки ушли под скользящую среднюю, но не смогли пробить устоявшийся уровень $51 за баррель. Но такая попытка у медведей случилась на вечерней сессии 30 августа. Но и здесь продавцов подстерегла ловушка. Цена достигнув уровня восходящего тренда, берущего начало 24 июля с такой силой стрельнула вверх, что за несколько торговых часов достигла верхней границы диапазона в $53 за бочку. Возможно какие то позитивные новости для нефти послужили этому. Я особо не следил за новостями, я считаю что в цене забито абсолютно все. В этом контракте лишь единожды была активная заявка на пробой уровня $53 за баррель 10 августа. Но у покупателей не хватило сил для продолжения. И вот цена снова зажимается в пружинку: сверху уровень сопротивления 53 доллара а снизу уровень восходящего тренда, который проходит сейчас на уровне $50,8 за бочку.BRV7 15-и минутки
   Часовые графики лишь подтверждают более мелкий таймфрейм. Такая же сужающаяся пружина придавленная сверху уровнем 53 доллара, а снизу восходящий тренд от середины июля. Пробой нижней границы даст возможность цене протестировать уровень $48,5 за баррель. Пробой уровня сопротивления откроет дорогу цене для роста до $57 за бочку. Сейчас нет сигналов на какие либо действия, разве что можно небольшими лотами пробовать продажи от уровня сопротивления.BRV7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 так и продолжает беспросветное падение уже четыре недели. Цена дошла до минимальных значений конца мая-начала июня до уровня 57500 пунктов. Это вообще исторические минимумы данного фьючерсного контракта. Возможен технический отскок от этих значений в ближайшей перспективе. Для полноценного роста цене нужно преодолеет уровень средних цен и нисходящий тренд от начала августа.SiU7 15-и минутки
   Анализ часовых графиков показывает такое же унылое, а кому-то веселое падение доллара относительно рубля. Весело тем, кто зашел в продажи месяц назад. С максимальных значений начала августа цена на фьючерс упала на 3700 пунктов. Это практически падение на 6%. Основательно так упал доллар. Будем ждать как поведет себя цена на исторических минимумах. Хотя на спотовом рынке видно, что есть еще куда падать. Упасть до 56 рублей за доллар возможность и технические ресурсы присутствуют.SiU7 часовики
   Золото. Фьючерс GDU7 продолжил свой рост и на прошедшей неделе. Пробой уровня $1300 за унцию увел цену на золото на следующий уровень 1328 долларов, от которого цена откатилась за поддержкой к скользящей средней и снова ушла к новым локальным максимумам, возле которого цена провела всю торговую сессию пятницы. Пробивать это сопротивление золотые быки не решились в конце недели. Возможно это будет в начале следующей. Хотя я больше склоняюсь к тому, что цена все же немного скорректируется для начала.GDU7 15-и минутки
   Часовые графики также говорят о возможности продолжения тенденции. Такой мощный двухмесячный тренд трудно сломать просто так. Нужны очень веские мотивы для этого. В настоящее время нужно преодолеть два сильных сопротивления для этого: уровень средних цен на золото и уровень восходящего тренда. Только тогда можно будет говорить о сломе тенденции, не раньше. А так озвученные мной ранее цели по золоту на уровне $1375 за унцию стали еще ближе. Совсем небольшие усилия требуются быкам для этого.GDU7 часовики
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������