Обзор фьючерсов прошедшей недели 5 ноября.

   Вот и октябрь промчался пестрой лентой в суете событий, и пришло время подводить итоги в динамике самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И традиционно начну с с фьючерса на индекс РТС — RIZ7. Нисходящая тенденция последних двух недель привела к затуханию колебаний в динамике индекса РТС. Это хорошо видно на графике. В очередной раз сжимающаяся пружина цен в любую минуту готова распрямиться в любую из сторон. Если судить по тенденции, то снижение индекса скорее продолжится и в последующий период. Скользящая средняя не дает преимущества в данной ситуации, ужом вьющаяся вокруг нее цена выпрямила ее почти в прямую линию. И лишь к окончанию основной сессии пятницы 3 ноября началось движение вниз, пробившее уровень 111500 пунктов — минимальное значение первых дней ноября, но цена устояла от дальнейшего снижения ниже уровня 110600 пунктов, этого оплота быков уже два месяца. Это дает некоторую надежду на то, что падение может прекратиться. Не факт, конечно. Ведь впереди длинные выходные и понедельник 6 ноября мировое сообщество трейдеров проведет без Российской биржи, к сожалению 😀 Наверно правильное решение приняли те участники торгов, кто ушел на выходные в кэше, без позиций. потому, что совсем непонятно все стало, а что принесет понедельник — неизвестно. Возможно нас ожидает сильный гэп вниз, ну как одно из предположений после анализа основного инструмента — самого индекса РТС. У него в случае дальнейшего снижения очень серьезная поддержка в 1100 пунктов. Закрепившись ниже нее, индекс может спровоцировать обвальное падение. Неделя закрылась ниже уровня средних цен, отскочивший от минимумов 110830 пунктов фьючерс не смог пройти выше мувинга, так что вероятность дальнейшего снижения сейчас выше. Если цена пробьет нижнюю границу, то первой целью будет уровень 108200-108300 пунктов, ниже уровень 105000 пунктов. Но это уже серьезное падение о текущих уровней и такой сценарий будет реализовываться при негативных каких-то событиях. Чтобы реализовать рост, покупателям нужно преодолеть две важные преграды: уровень средних цен и нисходящий уровень тренда, берущего начало 23 октября. Хотя есть конечно вариант бокового движения, но он ограничен озвученными ранее рамками: уровнем поддержки 110600 и уровнем сопротивления тренда, находящимся сейчас на уровне 113000. И пробой любой из этих границ откроет новую дорогу, которую необходимо будет по новому анализировать. Живой рынок не предполагает застоя ни в чем.Фьючерс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRZ7 последние две недели застрял в боковом движении. После падения с середины октября до уровня 19300 пунктов, покупатели смогли немного отыграть потери и даже в хорошей попытке роста увести цену на 600 пунктов вверх. Но полноценно роста не получилось. Как результат всех баталий сейчас идет очередное сжатие пружины. На графике видно, как снизу от минимумов уже две недели идет небольшой рост, образовавшаяся трендовая поддержка пока сдерживает атаки медведей, а сверху развиться успеху не позволяет уровень сопротивления от максимальных значений достигнутых в середине октября и всплеском активности покупателей, достигших значения 20024 пункта 30 октября. по этим цифрам и можно провести уровень, сдерживающий атаки биржевых быков на текущий момент. И вся эта консолидация проходит между двумя важными уровнями: 19300 — 20150 пунктов. Цена бьется в этих рамках с 25 сентября и не факт, что разрыв текущей консолидации приведет к пробою какой либо их границ. Цена находится практически посередине диапазона. Для пробоя любой из границ также требуется достаточно серьезные мотивации, и можно с некоторой доле уверенности предположить, что без серьезных данных динамика на фьючерс Сбербанка останется в озвученном торговом канале.Фьючерс Сбербанка SRZ7
   Фьючерс на Газпром GZZ7 находится в каком-то рваном движении, не позволяющем достаточно четко определять тренды. Минимальное значение 27 октября 12539 пунктов совсем немного, всего 14 пунктов не дошло до нижней границы текущего боковика во фьючерсе на акции Газпрома. С 5 октября цена не опускалась ниже 12525 пунктов, и то, что сейчас фьючерс находится выше своих средних цен, говорит о повышенном интересе покупателей к данному активу. Хотя сам базовый актив в не показывает признаков дальнейшего роста на 4-х часовых графиках. Цена вплотную подошла к предыдущему локальному максимуму, преодоление которого позволит по теории Доу начать новое восхождение сначала к проверке на прочность сильного уровня 12990 пунктов. Ведь пока для этого есть посыл: предыдущие локальные минимумы в каждой волне снижения находятся выше предыдущих, последнюю неделю по крайней мере. получится ли у быков сделать этот рывок вверх, мы увидим уже совсем скоро.Фьючерс Газпрома GZZ7
   Нефть. Декабрьский фьючерс BRZ7. Нефть продолжает свое победоносное шествие наверх, технично покоряя все новые и новые высоты. И вот уже к окончанию вечерней сессии пятницы 3 ноября уровень цен достиг значения в $62.09 за баррель на закрытие торгов. По уровню средних цен можно судить об интересе покупателей — практически без коррекции ниже мувинга в течении последних двух недель шел рост. Редкие снижения в начале этого периода практически сразу выкупались. сильное сопротивление в данном контракте $58,2 за бочку пробивали два дня — 25 и 26 октября. И после этого цена на нефть улетела практически на 2 доллара или на 6,6%. А вообще, для интереса, с 22 июня на текущую дату 5 ноября цена на нефть выросла на 40% без десятых долей. Трудно что-то тут говорить или прогнозировать, кто без позиции находится покупать нефть совсем страшно сейчас, а шортить тем более. Пытаться работать от продаж можно лишь когда цена начнет опускаться ниже уровня мувинга, тогда есть вероятность того, что можно достигнуть теперь уже поддержки 58,2 доллара за баррель, туда кстати и подтянулась трендовая линия, берущая свое начало в июле месяце в этом контракте. А вот фиксировать ли прибыльные лонговые позиции тем, кто в них находится нужно конечно индивидуально. Нет тут общего какого-то знаменателя.Фьючерс на нефть BRZ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 продолжает свой рост вместе с ценой на нефть. Это конечно главное, что можно выделить в этом противостоянии между ценами на нефть и ценами на доллар. Текущая ситуация порвала все форматы любителям корреляции между этими активами. В последние две недели и нефть и доллар растут в едином порыве, да даже дольше. Сравнивая их 4-х часовые графики можно даже выделить один день — 13 октября, когда начали расти эти инструменты. Сначала нефть утром на открытии, а вечером и цена на доллар остановила свое падение и потихоньку начала свой путь наверх. Как долго это продлиться конечно неизвестно никому, но цена на доллар вышла вверх из боковика с границами 57700-59300, в котором находилась последние два месяца — сентябрь и октябрь 2017 года. Теперь вероятность хода цены к следующему сопротивлению 60300 пунктов возрастает. Тем более анализ дневных графиков на спотовом рынке показывает вероятность роста доллара к уровня 61 рубль за доллар существенно выросла. С 26 октября идет сильный рост, цена закрепилась выше мувинга с периодом 50 и на повышенном объеме в последний торговый день выросла резким импульсом на 1,35%. Ждем продолжения роста, но учитываем возможность возвращения цены обратно в канал по любой причине. Поддержка конечно это уровень средних цен и трендовая линия от 13 октября.Фьючерс на доллар SiZ7
   Золото. Фьючерс GDU7 не смог продраться через защиту, установленную продавцами в районе уровня $1283 за унцию. Все прошедшие две недели покупатели пытались продраться через эти заграждения, но удача отвернулась от быков. Конечно не удача, а какие то факторы, влияющие на ценообразование. Вы сами видите как часто пытались преодолеть этот уровень быки, но обстоятельства были не на их стороне. Лишь одна очень серьезная попытка 2 ноября вырваться из заточения была у покупателей золота. Но ее подавили, накинув лассо на шею золотому быку и утянув обратно всей медвежьей когортой. А 3 ноября и вообще продавив цену гораздо ниже мувинга, но все же цена осталась в торговом диапазоне $1265-$1283, что дает некоторую надежду на изменение ситуации. Впрочем на бирже всегда есть место совершенно неожиданному повороту событий, которое никто не ожидает, но зато впоследствии все аналитики очень легко объясняют))). Можно пытаться покупать золото от нижних границ озвученного диапазона с закрыванием убыточных позиций в случае перехода цены на уровень ниже — снижение ниже 1265 долларов. Хотя мое мнение, основанное на анализе дневных графиков — это дальнейшее снижение цен на золото.Фьючерс на золото GDZ7
    Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

 

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������