Торговая идея 14 марта: продажа фьючерса РТС через опционы PUT

Категория: Фьючерсы, Торговые идеи | Автор: Евгений
Торговая идея 14 марта: продажа фьючерса РТС через опционы PUT

   В новом контракте фьючерса РТС RIM8  с исполнением в июне 2018 года возникла интересная техническая ситуация. В симметричном треугольнике, образованном последними несколькими торговыми сессиями сегодня к вечеру начали побеждать медведи. Пробой произошел буквально недавно, и на дальнейшее развитие можно смотреть спокойным техническим взглядом, очищенным от эмоций. Все как обычно: высота треугольника есть первая вероятная ожидаемая цель. На этом 15-и минутном графике я выделил ее малиновыми вертикальными линиями. У меня получилась цифра 122000 пунктов. Вот там и буду ждать цену. Торговая идея заключается в продаже

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 марта 2018 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 марта 2018 года

   Полноценного снижения рынка не получилось за последние две недели, подробнее ситуацию рассмотрю в своем обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. Начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Это последний обзор данных контрактов, так как 15 марта настает дата погашения текущих фьючерсов, и ликвидностью нальются следующие июньские контракты. На открытии в начале периода 26 февраля фьючерс РТС просто взлетел практически на 4000 пунктов, обновил исторический максимум в этом контракте — он сейчас находится на уровне 134280 пунктов, и на этом все практически закончилось, и развивающаяся коррекция потащила цену вниз. Уже к самому окончанию вечерней сессии быки сумели преодолеть снижение и протестировали снова уровень 134130 пунктов, тем самым нарисовав двойную вершину. На открытии 27 февраля все рухнуло и не останавливаясь цена на фьючерс катилась вниз вплоть до 2 марта. Немного задержавшись в тщетных попытках удержать бегущих с горы медведей на уровне 129900 пунктов, фьючерс тем не менее продолжил снижение.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 февраля 2018 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 февраля 2018 года

   И вот новый виток роста индексов и акций за последние две недели привел к историческим максимумам в индексе МосБиржи и акциям Сбербанка. В еженедельном обзоре подробнее рассмотрим прошлую динамику и перспективы дальнейшего движения на анализе самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И начнем как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Идеи роста после сильного падения все же победили в контракте, об хорошей вероятности такого исхода я писал в прошлом обзоре, и сильным сигналом роста было преодоление барьера 120500 пунктов, а затем и преодоление сразу двух сопротивлений: уровня средних цен и сопротивление технического уровня 122500 пунктов. Практически две торговых сессии понадобилось для их преодоления. И вот 14 февраля активизировались покупатели вследствие пробоя вверх технических уровней и несмотря на негативную статистику вечером 14 числа, покупатели оказались все же сильнее. Логичным продолжением ситуации оставался дальнейший рост,

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 февраля 2018 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 февраля 2018 года

   Вот и долгожданная коррекция пришла на наш рынок. Какие изменения в динамике произошли за это время на срочном рынке Фортс, я хочу рассмотреть в своем еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсов. Традиционно начну его с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Первую неделю рассматриваемого двухнедельного периода цена на фьючерсный контракт находилась в сравнительно четком боковом движении, с сильным уровнем поддержки в районе 127250 пунктов и как получилась непробиваемой плитой в районе 130300 пунктов. Смещение в сторону продаж, как видно по графику началось 2 февраля, когда цена зашла под уровень средних цен и спустившись к нижней границе диапазона, дважды протестировав его на прочность. Дальше все пошло по классическому варианту развития медвежьего сценария. Пробив перед самым закрытием вечерней сессии

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 27 января 2018 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 27 января 2018 года

   Очередной обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс последней торговой недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Уже восемь недель подряд фьючерсный контракт на индекс РТС закрывается в положительной зоне. С конца ноября нет ни одной черной недельной свечки и за это время контракт прибавил 20000 пунктов, что в процентном соотношении составляет 15% рост от минимумов ноября. Всего 50 пунктов не хватило достать до красивой круглой цифры 132000 пунктов. Ну да и ладно. Рост на прошедшей неделе происходил все так же в рамках восходящего тренда, и все попытки снизится выкупались. Но глядя на график, мы видим, что в пятницу 26 января этого не случилось, и цена впервые с декабря 2017 года задержалась ниже уровня своих средних цен. Это пока конечно не смена тренда, но возможный сигнал

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 21 января 2018 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 21 января 2018 года

   Очередной обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Неделя получилась позитивная, не такая впрочем как предыдущие две недели этого года, но тоже вполне себе приятной для покупателей. По итогам последних двух недель после минувшего обзора фьючерс вырос на 4,15% после пробоя максимального уровня позапрошлой недели 122600 пунктов. И вновь весь рост происходил над уровнем средних цен, лишь однажды, 17 января продавцы предприняли было попытку продавить этот уровень, но не тут то было, просто так никто не сдался, пока цена не уперлась в уровень 129500 пунктов. Это тоже интересная штука получается. Этой цифрой можно обозначить достижение второй фигуры после пробоя трехмесячного боковика в начале 2018 года. В этом боковике 6000 пунктов было движение, и сейчас рост составил две фигуры — 12000 пунктов. Ну плюс минус сколько то пунктов на каждый пробой. И уровни располагаются просто красиво:

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка 6 января 2018 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка 6 января 2018 года

   Первый в наступившем году обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс как всегда начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIH8 с исполнением в марте месяце. В наступившем году, практически сразу цена контракта пробила сильное сопротивление — уровень 117000 пунктов, это верхняя граница бокового движения 111000-117000 пунктов, в котором индекс ходил последние три месяца. И так рьяно покупатели взялись за дело, что за две торговых сессии контракт вырос на 4,7% практически без откатов. Добравшись до высотки 122600 пунктов, цена провела там всю пятницу 5 января и на вечерней сессии даже превысила и эти значения. Закладываться этот рост стал еще в прошлом году, на графике видно, что 22 декабря превысив скользящую среднюю, фьючерс не торопясь подрастал все время оставшееся до конца года, лишь единожды практически перед самым закрытием, продавцы попытались продавить цену вниз. Но эту попытку быстро пресекли и цена выросла до предыдущего локального максимума, на графике обозначенного синей линией. С таким положением и ушли на празднование Нового Года. Но вот 3 января явно что-то поменялось. Бурный рост не оставляющий никаких шансов медведям просто повышибал их с рынка за эти три

Читать полностью

Анализ фьючерса на доллар 25 декабря

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Анализ фьючерса на доллар 25 декабря

   Черные дни в ценообразовании пары доллар/рубль для тех, кто активно покупает доллар, возможно могут закончиться. Последние две недели цена на американскую валюту активно снижалась с уровня 60200 пунктов до сегодняшних 58450 на момент написания статьи. А вообще медвежий рынок в долларе тянется уже очень давно, например текущий контракт с исполнением в марте 2018 года можно было купить или продать в августе 2016 года по цене 75800 рублей. За неполных полтора года стоимость снизилась на 23% с небольшим хвостиком. Сейчас появилась вероятность коррекции в этом инструменте. Цена дошла до исторических минимумов этого контракта. Этот уровень 58359 пунктов образовался 16 октября 2017 года и вот сейчас снова цена вплотную подошла к нему для повторной проверки прочности этого бастиона быков

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 декабря 2017 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 декабря 2017 года

   Последние дни осени и первая декада зимы на фондовом рынке прошла под давлением продавцов. Свой еженедельный обзор самых ликвидных инструментов срочного рынка я по традиции хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIZ7. В предыдущем обзоре я писал, что вероятность дальнейшего снижения индекса от максимальных уровней 16700 пунктов равна 80%. Именно по этому сценарию и развивались события дальше. Неудавшиеся попытки закрепиться выше уровня 27 ноября и дальнейшее поведение цены показывают неверие в дальнейший рост. В начале рассматриваемого периода цена еще пыталась бороться со снижением — видно, как после снижения под мувинг вечером 27 ноября была попытка реабилитироваться на следующий день, когда покупатели к окончанию основной сессии предприняли попытку роста, но к ихнему сожалению она провалилась, и на следующий день цена рухнула под уровень своих средних цен и уже к 1 декабря упала до локальным минимальных значений начала сентября. И в этот раз уровень 110500-110700 устоял перед таким мощным натиском. Но все равно давление и по сей день на индекс сохраняется, это видно по

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 ноября 2017 года

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 ноября 2017 года

   Прошла очередная торговая неделя и свой еженедельный обзор самых ликвидных инструментов срочного рынка я как всегда открываю анализом фьючерса на индекс РТС — RIZ7. По итогам недели контракт вырос на 2,2%, практически достигнув максимальных значений 24 ноября, всего 110 пунктов не дотянув до пика от 13 ноября. Прошедшую неделю можно охарактеризовать как неделю спокойного, уверенного роста — когда быки четко следуют своему сценарию в этом боковом движении рынка, в котором он находится с сентября месяца. Потихоньку обновляются лишь хаи, а вот поддержка 110600-110700 пунктов пока незыблема в своей прочности. Ситуация может накалиться в инструменте, так как продавцы будут активно продавать от верхней границы достигнутых максимумов 116700 пунктов, а покупатели на мой взгляд попытаются организовать новую попытку обновления максимумов. Анализ базового актива — индекса РТС показывает сопротивление уровня 1170 пунктов, на данный момент это линия верхнего диапазона с 16 октября. Закрепление выше этого значения даст хорошую возможность дойти индексу до уровня 1200 пунктов, что является локальным максимумом. Выше этого индекс был лишь в сентября 2014 года. И было три неудачных попытки пробиться выше 1200 пунктов в январе и начале февраля 2017 года. Сейчас у быков сложились все условия для

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������