Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 марта

Вот и начался новый, ликвидный срок жизни фьючерсов нашего срочного рынка — июньских контрактов. И как всегда обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. Вот уже пятую неделю подряд растет индекс РТС и соответственно и фьючерс на него. Прошедшая неделя закрылась +3,65%. Первую половину недели фьючерс торговался в диапазоне 81070-84800 пунктов. Были попытки продавить вниз, но цена упорно возвращалась. 29 часов были непонятны движения фьючерса, видимо все ждали решения ФРС. На графике видно, что покупать начали на ожиданиях, заранее, не дожидаясь самого решения, и только после опубликования данных произошел уверенный рост. И ночью 17 марта преодолев барьер в виде линии сопротивления, на открытии основной сессии цена на фьючерс резко ушла вверх, образовав новый торговый диапазон 84800-89000 пунктов. Практически достигнув локальных максимумов и я так думаю целей в 90000 пунктов, цена начала корректироваться на вечерней пятничной сессии. Сигналов на продажу по прежнему нет. Поддержка в районе 85000 может дать новый импульс покупок. При закреплении ниже можно пытаться аккуратно шортить.

RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Красавец сбербанк отторговав неделю в диапазоне 10700-11100 рублей в пятницу мощным рывком пробил линию сопротивления и прочно закрепился выше, достигнув в моменте цифры в 11350 рублей. Это была уже вторая попытка за неделю пробить этот уровень, первая была 14 марта, но не увенчалась успехом. Все таки сбербанк неудержимо рвется ввысь. Всего 60 копеек отделяет его от исторических вершин. Это на акциях. А дальше нет преград у цены. Портфельные инвесторы потирают руки. Но… . Никогда не следует забывать про НО…. Нельзя поддаваться эйфории.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели 11 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели 11 марта

Подошел к концу срок жизни мартовских фьючерсов нашего срочного рынка. Это была последняя полноценная торговая неделя для них. Экспирация 15 марта прекратит торговлю этими фьючерсами и придет ликвидность в новые — июньские. Обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIH6. Всю неделю индекс торговался в диапазоне 81350-85200. Поднявшись по итогам недели на 2,6%. Хотя рост фьючерса с локальных минимумов месячной давности впечатляет +27,35% месячной доходности тем, кто купил на этих минимумах и смог продержать позицию целый месяц. 27,5% или свыше 18000 пунктов. На графике видно, что рост фьючерса все таки начал замедляться, переходя в боковое движение. Поход цены ниже скользящей средней не получил развития, всю просадку выкупили, подтвердив уровень 81350 пунктов, от которого оттолкнулись и цена ушла вверх. Все таки такое сильное месячное движение вверх возможно нуждается в коррекции. Но никто не знает этого. Поэтому нужно торговать факты. А факты таковы: шорт не виден, возможен все таки рост в район 900 пунктов по самому индексу РТС, а значит и следующий, июньский фьючерс тоже вырастет. Но, еще раз повторюсь, торговать нужно факты. Если будет сигнал входа в шортовую позицию, необходимо будет зайти.

RIH6
Фьючерс на сбербанк SRH6
Фьючерс на сбербанк похоже дошел до своих максимумов — 11000 рублей по фьючерсу. На графике хорошо виден и определяется боковик с верхней границей 11039 и нижней границей 10788 рублей. Попытка захода в шорт 10 марта не удалась, всю просадку по фьючерсу также выкупили, но цена не ушла вверх. Никто пока не хочет покупать выше 11000 рублей. На акциях сбербанка, которые являются базовым активом для фьючерса тоже абсолютно непонятная ситуация. Находящийся на практически исторических хаях сбербанк вроде и просится упасть, но… Всегда есть какое-то «НО». При пробое этих исторических вершин, акции сбербанка могут улететь на 127 рублей. Поэтому шортить сбербанк нужно с особой осторожностью. В данный момент лучше быть без позиций в этом фьючерсе.

SRH6
Фьючерс на газпром GZH6
Фьючерс на акции Газпром за прошедшую неделю наоборот показал нисходящее движение.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели до 4 марта.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели до 4 марта.

Традиционно обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIH6. Индекс конечно очень порадовал ростом. По итогам недели он вырос аж на 10,5%. Такой вот своеобразный подарок на 8 Марта нашим женщинам. Я тоже поздравляю их с Международным Женским Днем. Но вернемся к рынку. Мартовсий фьючерс на РТС все таки практически дошел до первого сопротивления в 83000 пунктов, о чем я писал в прошлом обзоре от 20 февраля. Коррекция напрашивается. Такое чувство перегретого рынка наверно у всех. Далековато оторвались. Для похода наверх нужна небольшая передышка, накопление сил для рывка на 90000. Хотя, никто не знает что будет. Можно только предположить развитие событий и быть готовым к нему. в шорт конечно становится нельзя сейчас, идти против такого тренда — сомнут и затопчут быки. Можно будет пытаться потихоньку при закреплении ниже мувинга, да и то с осторожностью и коротким стопом. Поддержка мощная в данный момент на 79000 пунктов.

RIH6
  Фьючерс на сбербанк SRH6.
Фьючерс на акции сбербанка отторговался на этой неделе тоже в плюс, но похуже индекса. Закончил неделю плюсом на 3,4%. 3 марта на плохих данных из Америки произошел пролив цен, но его тут же быстро выкупили и фючерс постояв в боковике вновь пошел в рост. Создается впечатление, что сбербанк готовится обновить исторические хаи. На вечерней сесии в пятницу фьючерс достиг уровня 11029 рублей, откуда немного откатился. Все таки вечёрка есть вечёрка. Также никаких пока шортов, только при закреплении ниже мувинга, и тоже с коротким стопом. Сколько полегло биржевых медведей шортящих сбербанк, знает только рынок.

Читать полностью

Обзор прошедшей недели и итог февраля на срочном рынке.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор прошедшей недели и итог февраля на срочном рынке.

Закончилась последняя торговая неделя февраля. Хочу сделать обзор прошедшей недели и итог февраля самых ликвидных фьючерсов срочного рынка ММВБ.
  Фьючерс на индекс РТС — RIH6. Давайте рассмотрим сначала прошедшую неделю. И эта неделя завершилась в плюсе. По ее итогам фьючерс прибавил 2,7%. Все таки закрепились выше 75000 пунктов, с трудом, тяжеловато, но мы сделали это. В моменте фьючерс поднимался выше 77000 пунктов. Нарисовали новый коридор 72000-77000. Тренд восходящий, цена находится выше 262 мувинга на 15 минутных графиках. Линия поддержки на момент написания находится на уровне 74600 пунктов. Конечно, рост на 14% с небольшим за две недели впечатляет, возможно будет какая то коррекция на следующей неделе, но не факт. Такими темпами глядишь и к экспирации подойдем в район 90000 пунктов. Мне было бы приятно например, такое развитие событий, у меня коллы куплены мартовские.

RIH6 15мин
Если провести анализ торговли за февраль на часовых графиках, то в данный момент четко виден повышательный тренд, начавшийся 12 числа, и явные попытки пробить верхнюю границу канала в 75000 пунктов. Непростой такой пробой, многократный, с отскоком цены на скользящую среднюю, и вновь оттолкнувшись от нее — пробой, попытка закрепится выше и снова откат. Просто как сводка с фронта: «Взятие высоты 75000 идет с переменным успехом. Быки с невероятными усилиями отбивают просто по кусочкам свои цены у биржевых медведей. Со взятием ценой новых рубежей у медведей просто тают силы, и быкам нужно все меньше сил для прорыва очередного рубежа(уровня)». Ситуация конечно в пользу быков. Нет сигналов на продажу, тем более для входа в шорт. И покупать как бы уже страшновато, если только от уровня 74000 с коротким стопом. И цена на закрытии кстати показала покупки как раз от этого уровня. Лучше просто держать позицию, у кого она есть, и быть готовым закрыть ее. Хотя это и самое трудное — иметь четкий план торговли, знать что будет с твоей позицией при любом движении цены.

RIH6 часовик
  Фьючерс на сбербанк SRH6.
Сбер конечно кравчик. Плюс 3,03% за неделю. Проходит уровни на раз, особо нигде не задерживается. Победоносное шествие быков в сбербанке глядишь и приведет к обновлению новых максимумов. И хотя фьючерс на сбербанк двинулся ввысь позже фьючерса на индекс, движение было резче, четкое, более техничное.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка до 20.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка  до 20.02.2016

Так случилось, что я пишу свой обзор прошлой недели сегодня утром 22 февраля, уже после открытия биржи. Пользуясь случаем хочу поздравить с наступающим праздником 23 Февраля всех, кто связан со святой обязанностью защищать Отечество. Ведь не только мужчины могут защищать свою Родину, поэтому и поздравлять надо именно их, тех кто охраняет свое Отечество на различных рубежах.
Обзор срочного рынка прошедшей недели с 15 по 20 февраля 2016 года начнем по традиции с фьючерса на индекс РТС — RIH6. За этот период фьючерс на индекс РТС вырос на 5,11%. Закрывшись на прошлой неделе на уровне 69590 пунктов, в субботу индекс закрылся 73150 пунктов. Мой прогноз похода к уровню 75000 полностью оправдался. Конечно, в субботу торговля на нашей бирже была вялой в отсутствии торгов на всех мировых площадках, и тем не менее индекс вырос на 1,2%. Фьючерс торгуется выше скользящей 262 периода по 15-и минутным графикам, на которых я оцениваю движения за неделю. Движение вверх ограничено сильным сопротивлением в 75000 пунктов, выше которого не удалось закрепиться 18 февраля. Думаю будут еще попытки уйти выше этого уровня. При закреплении выше 75000 дальше идут уровни 83000 и 90000 на 4-х часовых графиках. Там вообще красивая техническая картина вырисовывается. Уровень поддержки на текущий момент я определяю в районе 70500 пунктов.

RIH6
  Фьючерс на сбербанк SRH6.
Фьючерс на сбербанк наконец вышел из бокового канала 9370-9900 в котором находился практически месяц. Торговая неделя для фьючерса закончилась повышением на 6,7%. Фьючерс достигал пика цены 10447рублей за фьючерс в моменте. Сопротивление находится в районе 10800 рублей. Поддержка на уровне 262 мувинга. Если и входить в шорт, то при закреплении цены ниже этой скользящей.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели до 12.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели до 12.02.2016

Обзор срочного рынка второй недели февраля также начну с фьючерса на индекс РТС — RIH6.                                                                                                                                                                 Границы торговли прошедшей недели были в пределах 73560-66200 пунктов. Индекс упал на 2,9% относительно прошлой недели. Большую часть недели индекс не мог пробить и закрепиться выше уровня 69800 пунктов. Хотя было несколько попыток. На данный момент мы снова вплотную подошли к этому уровню. По индикатору Moving Average мы находимся в зоне покупок. Так что думаю будут неплохие попытки пройти уровень 70000 и пойти к следующему 75000 пунктов.

фьючерс РТС
Нефть. Мартовский фьючерс BRH6.
Нефть, как я и писал в прошлом обзоре не предусматривала покупок и по технике пробив поддержку упала на $6 за баррель на уровень $30. Хотя были попытки пробить его и увести стоимость нефти к 28 долларам за баррель. Но удержались. Сейчас пробив нисходящий тренд прошлой недели нефть уверенно растет. Говорят на слухах о сокращении поставок ОПЕК. Может быть. Но мне, как приверженцу теханализа обо всем говорят графики. Я считаю, что в цену уже все забито. Вот смотрите сами: тренд пробили, откатились вниз — протестировали пробитый уровень, и несколько часов нефть была в боковом движении, плюс еще довлела над ценой скользящая средняя 262 периода. Потом по всей видимости и вышли новости о ОПЕК. Нефть за эти две недели очень волатильна. Упав с $36 до 30 это падение на 16%. И потом в один день выросла более чем на 10%. Инвестировать в такой инструмент мне кажется сложновато. А вот спекулировать самое то. Если все делать осторожно, соблюдая все риски, можно неплохо зарабатывать.

нефть фьючерс
Золото. Фьючерс GDH6.
Золото продолжает свое победное шествие. За неделю оно подорожало еще на 5,5%.

Читать полностью

Мини ММВБ(MMH6) теханализ 11.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Мини ММВБ(MMH6) теханализ 11.02.2016

Проведем технический анализ фьючерса мини ММВБ, тикер MMH6. Это достаточно новый фьючерс на нашем срочном рынке. Цена фьючерса равна значению индекса ММВБ. Он торгуется с августа 2015 года. По объемам торгов пока уступает основным фьючерсным контрактам: газпрому в два раза, сбербанку почти в пять раз, фьючерс на индекс РТС вообще пока недосягаем для этого инструмента по оборотам торгов. Но тем не менее это достаточно интересный инструмент. Во первых низкое гарантийное обеспечение позволяет торговать этим инструментом даже при небольшом размере депозита. Стоимость ГО на момент написания статьи составляет всего 1744 рубля. Это даже меньше чем контракт на газпром. Достаточно интересно торговать индексом ММВБ за такую небольшую сумму. Надеюсь, что в недалеком будущем инструмент расторгуется и будет максимально ликвиден. Но давайте вернемся к теханализу.

MMH6

Итак, часовые графики С конца прошлого года явно просматривается канал 1618 — 1808 пунктов, с четкими и явными уровнями. Сейчас цена находится на минимумах с 22 января. Это получается уже третья попытка пробить 1700 пунктов. Цена на фьючерс отталкивается от нее и стремится вверх. Посмотрим, пробьет ли сейчас. В случае пробоя открывать шорт с целями все таки 1620 пунктов. Если исходить из логики, что сдерживает падение нефть, которая находится тоже на своей линии поддержки $30, то может купить малым объемом, с переворотом при закреплении ниже 1700? Никто этого не знает, и знать не может. Можно только предполагать, и исходить из итого при принятии решений. Если взять 15 минутный график и наложить на него скользящую среднюю 262, то видим, что фьючерс находится в зоне продаж, ниже мувинга.

MMH6 15-минутки

Поэтому покупать нужно особенно осторожно. 15-минутный график можно использовать для краткосрочной торговли. Торгуйте по системе. Своей или чужой неважно. Прибыльных Вам трейдов.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели до 5.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели до 5.02.2016

Обзор прошедшей недели начну с фьючерса на индекс РТС. RIH6.
За прошедшую неделю фьючерс на индекс РТС торговался в диапазоне 74700 — 68560 пунктов. Упав на практически 9% с хая начала недели, и вновь поднявшись до этих же уровней. На конец недели фьючерс на индекс потерял почти 4% с максимальных уровней недели. Судя по тому, что фьючерс на индекс находится ниже скользящей средней 262, то падение скорее всего продолжится. Перевернуться в лонг можно будет, когда цена закрепится выше этой средней. А так — пока держать позицию шорт.

RIH6
Фьючерс на сбербанк SRH6.
Фьючерс на сбербанк находится в боковом канале 9505 — 9948 рублей за один фьючерс. Неделю закончив на том же уровне, что и начал. Сходил на 200 рублей в ту и другую сторону от своей средней линии. Опять же если смотреть по скользящей средней 262, то направление движения направлено вниз. Так что шорт держать, кто в этой позиции. Ближайшая цель 9510. И переворот позиций при закреплении выше мувинга 262.

SRH6
Фьючерс на газпром GZH6.

Читать полностью

Теханализ фьючерса Газпрома от 22.01.2016

Категория: Фьючерсы, Наша аналитика | Автор: Евгений
Теханализ фьючерса Газпрома  от 22.01.2016

газпромфьючДля анализа фьючерса на Газпром возьмем часовые графики. Двухмесячный медвежий тренд нарисовал красивый медвежий треугольник, после пробоя которого по теханализу, цена должна упасть на высоту этого треугольника. И вначале так и пошло все — пробой, ретест линии уже сопротивления в районе 13450 и дальнейшее движение цены, но…, что то пошло не так и цена вернулась обратно в треугольник. Так конечно бывает, для этого существуют стоп приказы, которые ограничивают убыток. Но медведи газпромфьюча не сдавались и вновь пошли на штурм 13450 и вновь победили, повторно пробив опять поддержку. Но газпромфьюч быки все равно не сдавались и потащили цену снова в треугольник. Повторив ретест линиии уже опять сопротивления, медведи все таки победили в этом сражении. О чем убедительно доказывает линии, которые я обозначил малиновым цветом. Это высота медвежьего треугольника, и точно такая же по размерам, отложенная вниз с линии пробоя. Этой линии цена фьючерса коснулась дважды, прежде чем отскочить. Таким образом обозначив новую линию сопротивления. После второго касания 12518 быки воспряли духом, видимо подпитавшись растущей нефтью, заразившись этим позитивом и полетели к 13450. Эта линия становится каким то серьезным ориентиром, раз все крутится вокруг нее уже полтора месяца. Куда же пойдет цена? Я не знаю, если честно. Можно предположить, что оттолкнувшись, попытается уйти вниз. Может пробить 13450, но там ее ждет линия сопротивления медвежьего тренда с 4 декабря. И вот при ее пробое и закреплении выше можно будет входить с более менее среднесрочными лонгами.

Теханализ работает. Вы сами это видите, сами можете повторить.

Читать полностью

Теханализ фьючерса на Сбербанк от 20.01.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Теханализ фьючерса на Сбербанк от 20.01.2016

В предыдущей статье про теханализ фьючерса на сбербанк от 12 января, я писал про пробой нисходящего треугольника с поддержкой 9930 рублей, и предположив, что по правилам технического анализа, цена падает на высоту этого треугольника, отложил вертикальную линию от пробитого треугольника в район 8486 рублей за фьючерс. Сегодня цена пришла к этим целям, что подтвердило — технический анализ работает. Все это видно на скриншоте.

Сбербанк 4-х часовой

Тот же самый 4-х часовой график. Нарисовал еще одну линию поддержки в районе 7690 рублей. Будем ждать хода цены туда? Скорее всего да. Так как цену в сегодняшнем диапазоне особо ничего не держит. А давайте отложим вниз еще одну высоту медвежьего треугольника. Получился район 7000 рублей за фьючерс. Медвежий тренд, пробой медвежьего треугольника, почему бы и нет, почему бы цене не сделать две фигуры вниз? Да и базовый актив — акции Сбербанка стремятся(по моим подсчетам) к цене 67 рублей. Все примерно сходится. Буду ждать фьючерс там, на 7000.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������